PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMM.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

COMM.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Media and Communications Index. Фонд был запущен 2 мая 2018 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COMM.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMM.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		-0.97%10.13%38.71%31.81%-16.09%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		0.41%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, COMM.TO показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 0.41%.

COMM.TO

1 день
2.01%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-6.49%
1 год
10.68%
3 года*
19.69%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-5.86%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.36%
1 год
20.63%
3 года*
18.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Communications Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с COMM.TO:
COMM.TO с XLCCOMM.TO с BIPC.TOCOMM.TO с ZEB.TOCOMM.TO с ZLB.TOCOMM.TO с ZSP.TOCOMM.TO с ZUQ.TOCOMM.TO с ZAG.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий COMM.TO и ZEQT.TO

COMM.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

COMM.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.TO
Ранг доходности на риск COMM.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.26

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.78

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.80

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

7.72

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.TO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.26

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.01

-0.25

Корреляция

Корреляция между COMM.TO и ZEQT.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность COMM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ZEQT.TO в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018
COMM.TO
BMO Global Communications Index ETF		1.06%1.07%1.13%1.51%2.09%1.60%1.31%1.52%1.24%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.45%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMM.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка COMM.TO за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COMM.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.87%

-16.87%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.90%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-5.86%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.09%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.78%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.TO и ZEQT.TO

BMO Global Communications Index ETF (COMM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеют волатильность 5.86% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMM.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.74%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.05%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.41%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.78%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

13.78%

+1.88%