Сравнение COMF.L с XFRM.L
COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.22%/yr vs 7.90%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.
Доходность
Сравнение доходности COMF.L и XFRM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 26.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMF.L имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции XFRM.L немного отстают с 7.90%.
COMF.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 8.22%
XFRM.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 26.54%
- 1 год
- 40.21%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам COMF.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.62% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 3.10% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 26.54% | 23.07% | 6.74% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.31% | 6.47% |
Correlation
The correlation between COMF.L and XFRM.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between COMF.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMF.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
COMF.L
XFRM.L
Сравнение COMF.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMF.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.19 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.94 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMF.L и XFRM.L
Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке XFRM.L в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и XFRM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMF.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -61.51% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -18.37% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -18.37% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -33.87% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -36.85% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -11.75% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -32.50% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.82% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMF.L и XFRM.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMF.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 6.97% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 20.94% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 23.32% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 21.13% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 18.60% | -5.32% |
Сравнение комиссий COMF.L и XFRM.L
COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMF.L и XFRM.L
Ни COMF.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMF.L and XFRM.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.49% for XFRM.L.
Подберите оптимальное распределение для COMF.L и XFRM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор