PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMF.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 26.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COMF.L имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции XFRM.L немного отстают с 7.90%.


COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

XFRM.L

1 день
0.71%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
20.43%
С начала года
26.54%
1 год
40.21%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и XFRM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%3.10%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
26.54%23.07%6.74%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.31%6.47%

Correlation

The correlation between COMF.L and XFRM.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г.

0.85

The correlation between COMF.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Доходность на риск

COMF.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COMF.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.19

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

6.94

-0.53

COMF.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и XFRM.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, примерно равная максимальной просадке XFRM.L в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и XFRM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMF.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-61.51%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-18.37%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-18.37%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-33.87%

+11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-36.85%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-11.75%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-32.50%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

5.82%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и XFRM.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMF.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.97%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

20.94%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

23.32%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

21.13%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

18.60%

-5.32%

Сравнение комиссий COMF.L и XFRM.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и XFRM.L

Ни COMF.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COMF.L and XFRM.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор