PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COMF.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMF.L с UC15.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.22%/yr vs 9.04%/yr for UC15.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности COMF.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMF.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции COMF.L уступали акциям UC15.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.04% соответственно.

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%

UC15.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
19.28%
С начала года
21.46%
1 год
27.55%
3 года*
11.71%
5 лет*
11.54%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMF.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%3.10%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.46%10.01%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-11.09%7.02%

Correlation

The correlation between COMF.L and UC15.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between COMF.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

COMF.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMF.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMF.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.07

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.83

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.67

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

9.16

-2.75

COMF.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMF.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMF.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMF.L и UC15.L

Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMF.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-98.90%

+38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.27%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-22.29%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-22.29%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.69%

-35.40%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-4.03%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-22.13%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.00%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COMF.L и UC15.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMF.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.91%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.39%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.26%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

19.82%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

17.19%

-3.91%

Сравнение комиссий COMF.L и UC15.L

COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMF.L и UC15.L

Ни COMF.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMF.L and UC15.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: L&G and UBS. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMF.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор