Сравнение COMF.L с AIGC.L
COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) are both Commodities funds - COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return while AIGC.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMF.L returned 8.22%/yr vs 5.93%/yr for AIGC.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. COMF.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for AIGC.L.
Доходность
Сравнение доходности COMF.L и AIGC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMF.L показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции COMF.L превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 5.93% соответственно.
COMF.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 8.22%
AIGC.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам COMF.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.62% | 16.43% | 5.13% | -6.37% | 18.73% | 32.96% | 2.52% | 7.36% | -8.43% | 3.10% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 20.84% | 15.86% | 3.16% | -7.64% | 14.33% | 25.68% | -3.00% | 6.09% | -11.30% | 0.80% |
Correlation
The correlation between COMF.L and AIGC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between COMF.L and AIGC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMF.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
COMF.L
AIGC.L
Сравнение COMF.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMF.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.97 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 6.31 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMF.L и AIGC.L
Максимальная просадка COMF.L за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMF.L и AIGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMF.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -76.02% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -15.21% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -15.21% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -26.98% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.69% | -34.00% | +4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -39.44% | +32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.35% | -53.50% | +24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.72% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMF.L и AIGC.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) составляет 3.57%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что COMF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMF.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.46% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 15.41% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 17.33% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 16.60% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 14.95% | -1.67% |
Сравнение комиссий COMF.L и AIGC.L
COMF.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMF.L и AIGC.L
Ни COMF.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, COMF.L and AIGC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return, while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for COMF.L and 0.49% for AIGC.L.
Подберите оптимальное распределение для COMF.L и AIGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор