Сравнение COLTX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 1.86% против 22.68% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и SHGTX
COLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
COLTX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
COLTX
SHGTX
Сравнение COLTX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.02 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.60 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.13 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 15.42 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.02 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.85 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.60 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и SHGTX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и SHGTX
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и SHGTX
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -77.47% | +59.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -14.93% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -43.17% | +25.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -43.17% | +25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -7.51% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -25.06% | +22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.00% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 11.08% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 21.67% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 31.05% | -24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 27.29% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 26.64% | -21.69% |