PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COLO и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.35%.


COLO

1 день
0.26%
1 месяц
8.82%
6 месяцев
13.15%
С начала года
30.97%
1 год
63.68%
3 года*
36.44%
5 лет*
20.09%
10 лет*
7.72%
Всё время*
6.09%

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.35%
1 год
3.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.49M$6.48M$9.17M
$833.66K$776.63K$746.99K

Сравнение доходности по годам COLO и IBID


2026 (YTD)202520242023
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
30.97%68.88%4.68%16.51%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
2.35%5.66%4.71%2.61%

Correlation

The correlation between COLO and IBID is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between COLO and IBID shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

COLO vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COLO c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COLOIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

6.46

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

22.66

-13.00

COLO vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBID равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLO и IBID

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COLOIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-1.28%

-77.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-0.55%

-17.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-0.14%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-0.22%

-39.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

0.16%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и IBID

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COLOIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

0.32%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

0.92%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

1.15%

+22.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

2.21%

+21.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.37%

2.21%

+23.16%

Сравнение комиссий COLO и IBID

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и IBID

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности IBID в 4.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
4.29%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
4.90%4.43%4.24%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COLO and IBID have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (5.27%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, COLO leads with 63.68% vs 3.54% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COLO has performed better with a 63.68% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.29% for COLO.

COLO is categorized as Latin America Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор