Сравнение COLO с FLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX).
COLO и FLMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и FLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и FLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 6.40% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.10% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 10.10%.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
FLMX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и FLMX
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.
Доходность на риск
COLO vs. FLMX — Ранг доходности на риск
COLO
FLMX
Сравнение COLO c FLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | FLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.14 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.79 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.68 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 13.96 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между COLO и FLMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и FLMX
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FLMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и FLMX
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -50.05% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -14.18% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -31.72% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -6.41% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -12.20% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.74% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и FLMX
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 9.72% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 17.23% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 24.28% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.89% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 24.76% | +0.58% |