PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и FLMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%6.40%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.10%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у FLMX с доходностью 10.10%.


COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

FLMX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
10.10%
6 месяцев
16.88%
1 год
51.63%
3 года*
12.21%
5 лет*
14.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Сравнение комиссий COLO и FLMX

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.


Доходность на риск

COLO vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLOFLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.14

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.79

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.68

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

13.96

-2.73

COLO vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLOFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Корреляция

Корреляция между COLO и FLMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и FLMX

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FLMX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLO и FLMX

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FLMX.


Загрузка...

Показатели просадок


COLOFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-50.05%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-14.18%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-31.72%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-6.41%

-17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-12.20%

-28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.74%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и FLMX

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLOFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

9.72%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

17.23%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

24.28%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

21.89%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

24.76%

+0.58%