PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COLO и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLO и FLLA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
11.42%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-14.14%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
18.47%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 18.47%.


COLO

1 день
0.38%
1 месяц
6.29%
С начала года
11.42%
6 месяцев
27.03%
1 год
52.95%
3 года*
36.24%
5 лет*
13.86%
10 лет*
5.56%

FLLA

1 день
0.92%
1 месяц
-0.83%
С начала года
18.47%
6 месяцев
27.88%
1 год
54.51%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Сравнение комиссий COLO и FLLA

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.


Доходность на риск

COLO vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COLOFLLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.38

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.95

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

4.87

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

15.67

-4.44

COLO vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COLOFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между COLO и FLLA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и FLLA

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FLLA в 5.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.74%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.12%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLO и FLLA

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FLLA.


Загрузка...

Показатели просадок


COLOFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-53.88%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.37%

-11.59%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-28.32%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-3.12%

-21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.47%

-13.68%

-26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.60%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и FLLA

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COLOFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

10.25%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

17.23%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.04%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

22.80%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

27.66%

-2.32%