PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с FLLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index while FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COLO returned 14.46%/yr vs 7.77%/yr for FLLA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COLO charges 0.62%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности COLO и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у FLLA с доходностью 12.50%.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

FLLA

1 день
-0.11%
1 месяц
-7.38%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
35.33%
3 года*
13.65%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-14.14%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.50%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between COLO and FLLA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between COLO and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и FLLA

Секторы
COLO
FLLA

Финансовые услуги

39.3%
25.9%

Сырьевые материалы

18.4%
19.3%

Коммунальные услуги

17.7%
9.8%

Энергетика

17.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.9%

Промышленность

2.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

0.4%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
FLLA
25.9%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
FLLA
19.3%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
FLLA
9.8%

Энергетика

COLO
17.3%
FLLA
11.3%

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
FLLA
3.9%

Промышленность

COLO
2.4%
FLLA
9.2%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
FLLA
2.8%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

FLLA
11.0%

Здравоохранение

COLO

-

FLLA
1.6%

Недвижимость

COLO

-

FLLA
3.0%

Технологии

COLO

-

FLLA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN

Доходность на риск

COLO vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.66

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.24

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.06

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

8.60

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FLLA равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.66

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.01

Просадки

Сравнение просадок COLO и FLLA

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-53.88%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-11.59%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-27.76%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-28.32%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-11.06%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-13.48%

-26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

4.12%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и FLLA

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

6.22%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

18.17%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

21.33%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

22.80%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

27.53%

-2.10%

Сравнение комиссий COLO и FLLA

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и FLLA

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности FLLA в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.39%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COLO and FLLA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to FLLA (6.22%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, COLO leads with 14.46% vs 7.77% for FLLA. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COLO has performed better with a 14.46% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.39% for FLLA.

COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.19% for FLLA.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор