Сравнение COLO с FLLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA).
COLO и FLLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и FLLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и FLLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -14.14% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 18.47% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 7.78% | -8.93% | -15.08% | 19.59% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 18.47%.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
FLLA
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и FLLA
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.
Доходность на риск
COLO vs. FLLA — Ранг доходности на риск
COLO
FLLA
Сравнение COLO c FLLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | FLLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.95 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.87 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 15.67 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между COLO и FLLA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и FLLA
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FLLA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 5.12% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и FLLA
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и FLLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -53.88% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -11.59% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -28.32% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -3.12% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -13.68% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.60% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и FLLA
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 10.25% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 17.23% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 23.04% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.80% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 27.66% | -2.32% |