Сравнение COIW с SCUS
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 4.11% for SCUS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности COIW и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.61%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.61% | 3.97% |
Correlation
The correlation between COIW and SCUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. SCUS — Ранг доходности на риск
COIW
SCUS
Сравнение COIW c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.67 | -1.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 24.75 | -25.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 106.95 | -108.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и SCUS
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -0.17% | -74.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -0.17% | -74.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | 0.00% | -75.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -0.02% | -39.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 0.04% | +49.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и SCUS
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 0.23% | +22.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 0.50% | +63.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 0.68% | +81.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 0.70% | +89.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 0.70% | +89.71% |
Сравнение комиссий COIW и SCUS
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и SCUS
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and SCUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to SCUS (0.23%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.11% vs -69.57% for COIW. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.11% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 3.91% for SCUS.
COIW is categorized as Derivative Income, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор