Сравнение COIW с RBIL
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. COIW is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, COIW returned -59.54% vs 3.81% for RBIL. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COIW charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности COIW и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -41.49%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
COIW
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -15.85%
- С начала года
- -41.49%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.67%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.02M | $1.08M | $1.56M | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам COIW и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -41.49% | -10.67% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between COIW and RBIL is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. RBIL — Ранг доходности на риск
COIW
RBIL
Сравнение COIW c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.00 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 6.80 | -7.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 27.52 | -28.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и RBIL
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -0.56% | -74.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -0.56% | -71.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.51% | -0.22% | -73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.95% | -0.08% | -41.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.43% | 0.14% | +49.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и RBIL
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.02% | 0.28% | +23.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.47% | 0.89% | +65.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.14% | 0.96% | +81.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.81% | 1.06% | +88.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.81% | 1.06% | +88.75% |
Сравнение комиссий COIW и RBIL
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и RBIL
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.63%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.63% | 120.37% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (24.02%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -59.54% for COIW. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.63%, compared with 4.16% for RBIL.
COIW is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and F/m. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор