Сравнение COIW с NFXS
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 71.85% for NFXS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности COIW и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 27.73%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 23.42%
- С начала года
- 27.73%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 27.73% | 6.89% |
Correlation
The correlation between COIW and NFXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. NFXS — Ранг доходности на риск
COIW
NFXS
Сравнение COIW c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.31 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.31 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и NFXS
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -50.37% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -31.31% | -43.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -10.41% | -64.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -31.84% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 11.44% | +38.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и NFXS
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 7.76% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 26.25% | +37.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 33.73% | +48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 34.61% | +55.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 34.61% | +55.80% |
Сравнение комиссий COIW и NFXS
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и NFXS
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности NFXS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.77% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and NFXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 71.85% vs -69.57% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 71.85% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 2.77% for NFXS.
COIW is categorized as Derivative Income, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор