Сравнение COIW с HOII
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -37.70% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between COIW and HOII is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. HOII — Ранг доходности на риск
COIW
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIW c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и HOII
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -55.38% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | 0.00% | -75.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -36.68% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 34,045.59% | -33,963.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 34,045.59% | -33,955.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 34,045.59% | -33,955.18% |
Сравнение комиссий COIW и HOII
И COIW, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и HOII
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and HOII have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для COIW и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор