Сравнение COIW с APMU
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 3.04% for APMU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности COIW и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у APMU с доходностью 0.32%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.32% | 3.93% |
Correlation
The correlation between COIW and APMU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. APMU — Ранг доходности на риск
COIW
APMU
Сравнение COIW c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.27 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.46 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и APMU
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -4.39% | -70.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -2.40% | -72.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -1.30% | -70.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -0.93% | -39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 0.88% | +51.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и APMU
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 0.77% | +19.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 1.80% | +62.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 2.48% | +79.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 2.79% | +86.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 2.79% | +86.78% |
Сравнение комиссий COIW и APMU
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и APMU
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности APMU в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.70% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and APMU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to APMU (0.77%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs APMU's -4.39%.
On 1-year performance, APMU leads with 3.04% vs -71.27% for COIW. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APMU has performed better with a 3.04% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 2.70% for APMU.
COIW is categorized as Derivative Income, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and ActivePassive. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.36% for APMU.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор