Сравнение COIW с APMU
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 3.94% for APMU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности COIW и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у APMU с доходностью 0.73%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APMU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.73% | 3.93% |
Correlation
The correlation between COIW and APMU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. APMU — Ранг доходности на риск
COIW
APMU
Сравнение COIW c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.65 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.66 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и APMU
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -4.39% | -70.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -2.40% | -72.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -0.89% | -74.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -0.93% | -38.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 0.85% | +48.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и APMU
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 0.75% | +22.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 1.78% | +61.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 2.45% | +79.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 2.80% | +87.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 2.80% | +87.61% |
Сравнение комиссий COIW и APMU
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и APMU
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности APMU в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and APMU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to APMU (0.75%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs APMU's -4.39%.
On 1-year performance, APMU leads with 3.94% vs -69.57% for COIW. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APMU has performed better with a 3.94% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 2.66% for APMU.
COIW is categorized as Derivative Income, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and ActivePassive. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.36% for APMU.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор