Сравнение COIO с QMAR
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - COIO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIO charges 0.77%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности COIO и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
COIO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -20.50% | -27.09% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 3.97% |
Correlation
The correlation between COIO and QMAR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. QMAR — Ранг доходности на риск
COIO
QMAR
Сравнение COIO c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.91 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и QMAR
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -19.83% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -0.21% | -51.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -3.28% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.71% | 6.08% | +58.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.71% | 13.96% | +50.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 13.85% | +50.86% |
Сравнение комиссий COIO и QMAR
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и QMAR
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.31% | 70.21% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and QMAR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
COIO has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for QMAR.
COIO is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для COIO и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор