Сравнение COIO с CPSM
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COIO charges 0.77%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности COIO и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.88%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $4.72K | |
| $90.94K | $78.87K | $159.89K |
Сравнение доходности по годам COIO и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.88% | 2.05% |
Correlation
The correlation between COIO and CPSM is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. CPSM — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение COIO c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и CPSM
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -5.19% | -57.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | 0.00% | -50.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.06% | -0.20% | -34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.19% | 1.66% | +58.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.19% | 4.92% | +55.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.19% | 4.92% | +55.27% |
Сравнение комиссий COIO и CPSM
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и CPSM
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and CPSM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSM is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for CPSM.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для COIO и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор