Сравнение COIN с VWRA.L
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и VWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 9.43% |
Correlation
The correlation between COIN and VWRA.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
COIN
VWRA.L
Сравнение COIN c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.91 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 11.88 | -12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и VWRA.L
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -33.62% | -57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -8.78% | -57.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -16.26% | -50.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -26.06% | -64.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -1.98% | -59.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -5.36% | -47.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 2.16% | +38.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и VWRA.L
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 4.38% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 10.27% | +41.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 12.74% | +57.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 15.39% | +70.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 17.25% | +68.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и VWRA.L
Ни COIN, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIN and VWRA.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COIN и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор