PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с IBTM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с IBTM.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs -1.11%/yr for IBTM.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COIN и IBTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COIN торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у IBTM.L с доходностью -0.89%.

COIN

1 день
-0.41%
1 месяц
-20.82%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-40.26%
1 год
-33.71%
3 года*
45.01%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
—

IBTM.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.39%
1 год
3.30%
3 года*
2.85%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и IBTM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-29.34%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-33.76%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.89%8.50%-0.23%2.90%-14.92%2.36%

Correlation

The correlation between COIN and IBTM.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с IBTM.L:
IBTM.L с IEFIBTM.L с IBTS.LIBTM.L с VUTA.LIBTM.L с VUTY.LIBTM.L с SGLP.LIBTM.L с TLTIBTM.L с BIL

Доходность на риск

COIN vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COINIBTM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.58

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.90

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.79

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

2.26

-3.08

COIN vs. IBTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа IBTM.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и IBTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIN и IBTM.L

Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки IBTM.L в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и IBTM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINIBTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-53.26%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-4.18%

-62.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-7.61%

-58.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

-21.13%

-69.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.94%

-20.74%

-41.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.60%

-29.38%

-23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.01%

1.46%

+39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и IBTM.L

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINIBTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.52%

1.97%

+17.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.84%

4.20%

+47.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.66%

5.76%

+64.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.93%

8.51%

+77.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.49%

7.83%

+77.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и IBTM.L

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%

Часто задаваемые вопросы

COIN and IBTM.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и IBTM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор