PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIIX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COIIX с VFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).

COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COIIX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COIIX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		-4.25%13.80%-1.48%12.95%-26.69%13.97%14.05%18.81%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.

COIIX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-4.90%
1 год
7.44%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
5.81%

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с COIIX:
COIIX с NVYYCOIIX с FZILXCOIIX с DISVCOIIX с YASLXCOIIX с HRIIXCOIIX с MWNIXCOIIX с CFICX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Сравнение комиссий COIIX и VFSAX

COIIX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

COIIX
Calvert International Opportunities Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

COIIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIIX
Ранг доходности на риск COIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIIXVFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.06

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.63

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.49

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

9.78

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIIX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VFSAX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIIX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIIXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.06

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.48

-0.28

Корреляция

Корреляция между COIIX и VFSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIIX и VFSAX

Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VFSAX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		3.64%3.49%3.24%1.77%0.61%7.67%0.78%1.32%9.82%7.19%1.52%4.53%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COIIX и VFSAX

Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и VFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

COIIXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-39.86%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.48%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.36%

-33.81%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-9.36%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-9.42%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.92%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности COIIX и VFSAX

Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 6.91% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COIIXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.64%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.11%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.58%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

14.90%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.03%

-0.10%