Сравнение COIIX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности COIIX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIIX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, COIIX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции COIIX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 14.57% соответственно.
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIIX и KGGAX
COIIX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
COIIX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
COIIX
KGGAX
Сравнение COIIX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Opportunities Fund (COIIX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIIX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 3.54 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 4.19 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.63 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 5.00 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 18.23 | -16.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIIX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.54 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.97 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между COIIX и KGGAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIIX и KGGAX
Дивидендная доходность COIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок COIIX и KGGAX
Максимальная просадка COIIX за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIIX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIIX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -45.27% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.63% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.36% | -26.59% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -31.90% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -7.14% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -9.76% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.92% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIIX и KGGAX
Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что COIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIIX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 6.36% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 12.51% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.41% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.10% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.08% | +1.85% |