Сравнение COII с ILS
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности COII и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 5.76% |
Correlation
The correlation between COII and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. ILS — Ранг доходности на риск
COII
ILS
Сравнение COII c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 14.18 | -15.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 52.13 | -53.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и ILS
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -2.46% | -69.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -0.55% | -71.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | 0.00% | -70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -0.54% | -39.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 0.15% | +47.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и ILS
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 0.84% | +16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 1.68% | +50.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 2.58% | +64.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 3.77% | +63.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 3.77% | +63.79% |
Сравнение комиссий COII и ILS
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и ILS
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
COII and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -61.20% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 8.05% for ILS.
COII is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and Brookmont. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор