Сравнение COII с BWET
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. COII is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности COII и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 94.79% |
Correlation
The correlation between COII and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. BWET — Ранг доходности на риск
COII
BWET
Сравнение COII c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.87 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 47.03 | -47.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 147.28 | -148.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и BWET
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -56.90% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -30.64% | -41.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -5.48% | -65.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -23.76% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 11.60% | +36.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и BWET
Текущая волатильность для REX COIN Growth & Income ETF (COII) составляет 17.23%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что COII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 26.27% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 89.01% | -37.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 98.57% | -31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 70.47% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 70.47% | -2.91% |
Сравнение комиссий COII и BWET
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и BWET
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% |
Часто задаваемые вопросы
COII and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to COII (17.23%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -61.20% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 17.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 0.00% for BWET.
COII is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: REX Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for COII and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор