Сравнение COIG с SCUS
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -86.27% vs 4.00% for SCUS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности COIG и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -65.79%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.51%.
COIG
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -30.67%
- С начала года
- -65.79%
- 6 месяцев
- -70.38%
- 1 год
- -86.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.79% | -10.62% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 3.59% |
Correlation
The correlation between COIG and SCUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. SCUS — Ранг доходности на риск
COIG
SCUS
Сравнение COIG c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.61 | -1.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 24.13 | -25.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 104.03 | -105.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и SCUS
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.67% | -0.17% | -92.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.67% | -0.17% | -92.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.31% | -0.06% | -92.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -0.02% | -53.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.09% | 0.04% | +69.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и SCUS
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 36.15% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.15% | 0.22% | +35.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.97% | 0.50% | +101.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.55% | 0.68% | +134.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | 0.71% | +144.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | 0.71% | +144.51% |
Сравнение комиссий COIG и SCUS
COIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и SCUS
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and SCUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (36.15%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.67% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -86.27% for COIG. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -86.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for COIG.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор