Сравнение COIG с QTJL
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -91.61% vs 18.39% for QTJL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности COIG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -72.36%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.41%.
COIG
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- -40.56%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -75.50%
- 1 год
- -91.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -72.36% | -10.62% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.41% | 29.86% |
Correlation
The correlation between COIG and QTJL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between COIG and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
COIG
QTJL
Сравнение COIG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.76 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 14.56 | -15.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и QTJL
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -33.40% | -60.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -6.68% | -87.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -0.01% | -93.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.42% | -7.84% | -45.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.59% | 1.27% | +68.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и QTJL
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.32% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.32% | 0.59% | +36.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.67% | 7.37% | +95.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.89% | 9.86% | +124.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.32% | 20.29% | +125.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.32% | 20.29% | +125.03% |
Сравнение комиссий COIG и QTJL
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и QTJL
Ни COIG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and QTJL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.32%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 18.39% vs -91.61% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 18.39% return vs -91.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
COIG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор