Сравнение COIG с QTJL
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -92.41% vs 11.81% for QTJL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности COIG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -67.52%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.52% | -10.62% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 29.86% |
Correlation
The correlation between COIG and QTJL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between COIG and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
COIG
QTJL
Сравнение COIG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.77 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 8.67 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и QTJL
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -33.40% | -60.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -6.68% | -87.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.70% | -4.09% | -88.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -7.77% | -47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.12% | 1.37% | +71.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и QTJL
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 32.98% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.98% | 4.26% | +28.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.03% | 8.46% | +95.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 10.68% | +123.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.06% | 20.34% | +123.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.06% | 20.26% | +123.80% |
Сравнение комиссий COIG и QTJL
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и QTJL
Ни COIG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and QTJL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.98%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 11.81% vs -92.41% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 11.81% return vs -92.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
COIG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор