Сравнение COIG с NFXS
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -91.38% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности COIG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -65.31%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
COIG
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -12.24%
- 6 месяцев
- -68.41%
- С начала года
- -65.31%
- 1 год
- -91.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.31% | -10.62% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | -7.38% |
Correlation
The correlation between COIG and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
COIG
NFXS
Сравнение COIG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.92 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.22 | -6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и NFXS
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -50.37% | -43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -31.31% | -62.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -15.01% | -77.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -31.31% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.88% | 11.50% | +61.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и NFXS
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 32.45% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.45% | 11.88% | +20.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 27.57% | +76.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 34.44% | +99.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.16% | 34.72% | +109.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.16% | 34.72% | +109.44% |
Сравнение комиссий COIG и NFXS
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и NFXS
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.45%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -91.38% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -91.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор