Сравнение COIG с NFXS
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -86.27% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности COIG и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -65.79%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
COIG
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -30.67%
- С начала года
- -65.79%
- 6 месяцев
- -70.38%
- 1 год
- -86.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.79% | -10.62% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -7.38% |
Correlation
The correlation between COIG and NFXS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. NFXS — Ранг доходности на риск
COIG
NFXS
Сравнение COIG c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.06 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.64 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и NFXS
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.67% | -50.37% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.67% | -31.31% | -61.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.31% | -12.88% | -79.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -31.93% | -21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.09% | 11.45% | +57.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и NFXS
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 36.15% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.15% | 7.74% | +28.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.97% | 26.22% | +75.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.55% | 33.81% | +101.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | 34.65% | +110.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | 34.65% | +110.57% |
Сравнение комиссий COIG и NFXS
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и NFXS
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and NFXS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (36.15%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.67% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -86.27% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -86.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор