PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COIA с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COIA и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -14.61%.


COIA

1 день
-14.35%
1 месяц
-44.11%
С начала года
-67.75%
6 месяцев
-77.89%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
11.00%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-14.61%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-72.10%
3 года*
-62.41%
5 лет*
-67.56%
10 лет*
-72.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIA и UVXY


2026 (YTD)2025
COIA
ProShares Ultra COIN
-67.75%-56.75%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-14.61%-35.32%

Correlation

The correlation between COIA and UVXY is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra COIN

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

COIA vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COIA

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIA c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COIA vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COIAUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.68

+0.02

Просадки

Сравнение просадок COIA и UVXY

Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIAUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.45%

-100.00%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.45%

-100.00%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.17%

-98.55%

+36.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.03%

Волатильность

Сравнение волатильности COIA и UVXY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIAUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.76%

85.27%

+56.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.76%

103.90%

+37.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.76%

113.86%

+27.90%

Сравнение комиссий COIA и UVXY

COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COIA и UVXY

Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
COIA
ProShares Ultra COIN
5.54%1.10%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COIA and UVXY have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UVXY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.

COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for UVXY.

COIA is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. COIA tracks Coinbase Global, Inc., while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.95% for UVXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIA и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор