Сравнение COFYX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.24% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и NEIMX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
COFYX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
COFYX
NEIMX
Сравнение COFYX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.65 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.32 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.49 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 12.55 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.65 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.03 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и NEIMX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и NEIMX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -92.94% | +60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.78% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -92.94% | +60.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -92.94% | +60.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -90.08% | +82.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -9.92% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.14% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и NEIMX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.05% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 8.52% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 15.65% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 576.30% | -557.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 407.62% | -388.60% |