PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COFYX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COFYX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.93% против 9.24% соответственно.


COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий COFYX и NEIMX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

COFYX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COFYXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.65

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.32

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.49

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

12.55

-6.85

COFYX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COFYXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.65

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.02

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.03

+0.79

Корреляция

Корреляция между COFYX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и NEIMX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и NEIMX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


COFYXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-92.94%

+60.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.78%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-92.94%

+60.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-92.94%

+60.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-90.08%

+82.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-9.92%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.14%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и NEIMX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COFYXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.05%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.52%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.65%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

576.30%

-557.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

407.62%

-388.60%