Сравнение COFYX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности COFYX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COFYX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | -5.61% | 17.49% | 23.49% | 32.22% | -18.51% | 24.34% | 22.37% | 40.31% | -8.79% | 20.61% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 5.10% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.23% соответственно.
COFYX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.93%
FGINX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COFYX и FGINX
COFYX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
COFYX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
COFYX
FGINX
Сравнение COFYX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFYX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.88 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.52 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.72 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 11.58 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFYX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.88 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между COFYX и FGINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFYX и FGINX
Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности FGINX в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFYX Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class | 7.70% | 7.27% | 9.52% | 3.11% | 10.48% | 13.50% | 7.65% | 10.86% | 10.15% | 4.82% | 0.75% | 5.96% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.81% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок COFYX и FGINX
Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COFYX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -54.80% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.61% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -16.21% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | -37.37% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.03% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -9.74% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.72% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFYX и FGINX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COFYX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.06% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.01% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 16.20% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 14.88% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.03% | +1.99% |