Сравнение COFF.L с COCO
COFF.L (WisdomTree Coffee) is Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee, while COCO (The Vita Coco Company, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, COFF.L returned 24.64%/yr vs 40.14%/yr for COCO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFF.L и COCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFF.L показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у COCO с доходностью 39.77%.
COFF.L
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -31.00%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 4.55%
COCO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 39.77%
- 6 месяцев
- 35.78%
- 1 год
- 117.27%
- 3 года*
- 40.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COFF.L и COCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COFF.L WisdomTree Coffee | -26.25% | 29.87% | 74.91% | 24.52% | -20.98% | 10.30% |
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 39.77% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -17.38% |
Correlation
The correlation between COFF.L and COCO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFF.L vs. COCO — Ранг доходности на риск
COFF.L
COCO
Сравнение COFF.L c COCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Coffee (COFF.L) и The Vita Coco Company, Inc. (COCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFF.L | COCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.08 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 14.24 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFF.L | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.27 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.79 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок COFF.L и COCO
Максимальная просадка COFF.L за все время составила -88.11%, что больше максимальной просадки COCO в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFF.L и COCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFF.L | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.11% | -56.97% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.03% | -23.23% | -11.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.03% | -38.55% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -6.49% | -52.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -16.77% | -42.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 8.27% | +9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFF.L и COCO
Текущая волатильность для WisdomTree Coffee (COFF.L) составляет 8.89%, в то время как у The Vita Coco Company, Inc. (COCO) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что COFF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFF.L | COCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 10.13% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 41.37% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.56% | 52.09% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.95% | 56.57% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 56.57% | -25.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFF.L и COCO
Ни COFF.L, ни COCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COFF.L and COCO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFF.L и COCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор