Сравнение COFA.PA с SPY
COFA.PA (Coface SA) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COFA.PA returned 15.23%/yr vs 15.20%/yr for SPY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFA.PA и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COFA.PA торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COFA.PA показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COFA.PA имеют среднегодовую доходность 15.23%, а акции SPY немного отстают с 15.20%.
COFA.PA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 15.23%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.20%
Сравнение доходности по годам COFA.PA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFA.PA Coface SA | 0.75% | 18.76% | 32.23% | 9.37% | 10.26% | 60.81% | -25.16% | 51.40% | -7.91% | 45.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.58% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Correlation
The correlation between COFA.PA and SPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFA.PA vs. SPY — Ранг доходности на риск
COFA.PA
SPY
Сравнение COFA.PA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coface SA (COFA.PA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFA.PA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.71 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.05 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFA.PA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.24 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.83 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок COFA.PA и SPY
Максимальная просадка COFA.PA за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки SPY в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFA.PA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFA.PA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -49.85% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -7.38% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -23.87% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -23.87% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -33.22% | -30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.19% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -7.85% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 1.94% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFA.PA и SPY
Coface SA (COFA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что COFA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFA.PA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.07% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 8.55% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 12.22% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 16.96% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 18.46% | +14.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFA.PA и SPY
Дивидендная доходность COFA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFA.PA Coface SA | 8.56% | 8.92% | 9.04% | 12.84% | 12.36% | 4.39% | 0.00% | 7.20% | 4.29% | 0.79% | 7.74% | 5.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
COFA.PA and SPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFA.PA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор