Сравнение COFA.PA с ENX.PA
COFA.PA (Coface SA) and ENX.PA (Euronext N.V.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COFA.PA in Insurance - Reinsurance, ENX.PA in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, COFA.PA returned 15.23%/yr vs 18.20%/yr for ENX.PA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFA.PA и ENX.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFA.PA показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у ENX.PA с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции COFA.PA уступали акциям ENX.PA по среднегодовой доходности: 15.23% против 18.20% соответственно.
COFA.PA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 15.23%
ENX.PA
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам COFA.PA и ENX.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFA.PA Coface SA | 0.75% | 18.76% | 32.23% | 9.37% | 10.26% | 60.81% | -25.16% | 51.40% | -7.91% | 45.19% |
ENX.PA Euronext N.V. | 11.83% | 20.57% | 41.60% | 17.59% | -22.31% | 12.81% | 26.50% | 47.97% | 0.14% | 36.23% |
Correlation
The correlation between COFA.PA and ENX.PA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFA.PA vs. ENX.PA — Ранг доходности на риск
COFA.PA
ENX.PA
Сравнение COFA.PA c ENX.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coface SA (COFA.PA) и Euronext N.V. (ENX.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFA.PA | ENX.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.06 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.13 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFA.PA | ENX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок COFA.PA и ENX.PA
Максимальная просадка COFA.PA за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки ENX.PA в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFA.PA и ENX.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFA.PA | ENX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -40.09% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -25.70% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -25.70% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -40.09% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -40.09% | -23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.62% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -11.49% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 13.34% | -5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFA.PA и ENX.PA
Текущая волатильность для Coface SA (COFA.PA) составляет 4.06%, в то время как у Euronext N.V. (ENX.PA) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что COFA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENX.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFA.PA | ENX.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 8.71% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 17.19% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 21.03% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 21.11% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 24.16% | +8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFA.PA и ENX.PA
Дивидендная доходность COFA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности ENX.PA в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COFA.PA Coface SA | 8.56% | 8.92% | 9.04% | 12.84% | 12.36% | 4.39% | 0.00% | 7.20% | 4.29% | 0.79% | 7.74% | 5.14% |
ENX.PA Euronext N.V. | 2.27% | 2.27% | 2.29% | 2.82% | 2.79% | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 3.44% | 2.74% | 3.16% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COFA.PA и ENX.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coface SA и Euronext N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COFA.PA and ENX.PA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFA.PA и ENX.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор