Сравнение COFA.PA с CS.PA
COFA.PA (Coface SA) and CS.PA (AXA SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COFA.PA in Insurance - Reinsurance, CS.PA in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, COFA.PA returned 15.23%/yr vs 12.13%/yr for CS.PA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COFA.PA и CS.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COFA.PA показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у CS.PA с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции COFA.PA превзошли акции CS.PA по среднегодовой доходности: 15.23% против 12.13% соответственно.
COFA.PA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 15.23%
CS.PA
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- -1.64%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам COFA.PA и CS.PA
Correlation
The correlation between COFA.PA and CS.PA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between COFA.PA and CS.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COFA.PA vs. CS.PA — Ранг доходности на риск
COFA.PA
CS.PA
Сравнение COFA.PA c CS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coface SA (COFA.PA) и AXA SA (CS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COFA.PA | CS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.09 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.16 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COFA.PA | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок COFA.PA и CS.PA
Максимальная просадка COFA.PA за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки CS.PA в -82.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFA.PA и CS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COFA.PA | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -82.46% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.69% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.62% | -13.69% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -24.39% | -9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -51.00% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.68% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -23.75% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 7.99% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COFA.PA и CS.PA
Текущая волатильность для Coface SA (COFA.PA) составляет 4.06%, в то время как у AXA SA (CS.PA) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что COFA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COFA.PA | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.26% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 13.91% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 19.95% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 21.25% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 24.92% | +8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COFA.PA и CS.PA
Дивидендная доходность COFA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности CS.PA в 5.88%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COFA.PA и CS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coface SA и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COFA.PA and CS.PA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COFA.PA и CS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор