PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с WAEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		6.47%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям WAEMX по среднегодовой доходности: 4.02% против 6.87% соответственно.

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%

WAEMX

1 день
2.26%
1 месяц
-0.55%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
0.35%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYXCOBYX с DEMIX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий COBYX и WAEMX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

COBYX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.41

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.03

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.54

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

8.94

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа WAEMX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.41

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Корреляция

Корреляция между COBYX и WAEMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и WAEMX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности WAEMX в 66.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		66.12%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и WAEMX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-66.35%

+32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.89%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-44.88%

+27.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-44.88%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-21.23%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-16.87%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.66%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и WAEMX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 4.80%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.97%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.38%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.92%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.43%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

17.95%

-4.40%