PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COBYX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COBYX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COBYX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COBYX показывает доходность 3.01%, а TEQLX немного ниже – 2.92%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям TEQLX по среднегодовой доходности: 3.93% против 7.93% соответственно.

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий COBYX и TEQLX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

COBYX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.87

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.44

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.24

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

8.90

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TEQLX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.87

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.22

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.27

+0.08

Корреляция

Корреляция между COBYX и TEQLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и TEQLX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок COBYX и TEQLX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

COBYXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-39.33%

+5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.32%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-37.14%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-39.33%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-10.91%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-14.74%

+7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.35%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и TEQLX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COBYXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

9.21%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.55%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

17.70%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.54%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

17.46%

-3.91%