Сравнение COBYX с MGEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX).
COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности COBYX и MGEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COBYX и MGEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 3.63% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у MGEMX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции COBYX превзошли акции MGEMX по среднегодовой доходности: 3.93% против 1.46% соответственно.
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
MGEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -33.16%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COBYX и MGEMX
COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MGEMX в 1.05%.
Доходность на риск
COBYX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск
COBYX
MGEMX
Сравнение COBYX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COBYX | MGEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.61 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.34 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.66 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | -1.39 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COBYX | MGEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.61 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.33 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.06 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между COBYX и MGEMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COBYX и MGEMX
Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок COBYX и MGEMX
Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и MGEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COBYX | MGEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -64.93% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -52.50% | +43.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -52.50% | +35.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -52.50% | +18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -48.42% | +42.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -19.72% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 24.89% | -21.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COBYX и MGEMX
Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COBYX | MGEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 10.41% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 72.88% | -64.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 54.60% | -40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 28.67% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 24.48% | -10.93% |