PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COBYX с MGEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COBYX с MGEMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COBYX (The Cook & Bynum Fund) and MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, COBYX returned 4.48%/yr vs 2.61%/yr for MGEMX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COBYX charges 1.49%/yr vs 1.05%/yr for MGEMX.

Доходность

Сравнение доходности COBYX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у MGEMX с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции COBYX превзошли акции MGEMX по среднегодовой доходности: 4.48% против 2.61% соответственно.

COBYX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
5.65%
С начала года
9.49%
1 год
15.52%
3 года*
6.95%
5 лет*
8.31%
10 лет*
4.48%

MGEMX

1 день
-2.36%
1 месяц
-6.67%
6 месяцев
17.40%
С начала года
23.50%
1 год
-29.77%
3 года*
-3.63%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COBYX и MGEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.49%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		23.50%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%

Correlation

The correlation between COBYX and MGEMX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.52

Over the past year, the correlation between COBYX and MGEMX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DFESXCOBYX с DESIXCOBYX с PEMYXCOBYX с DAADXCOBYX с GBFAX
Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с HLFMXMGEMX с LCSMXMGEMX с FQEMXMGEMX с TEQLXMGEMX с FERGX

Доходность на риск

COBYX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COBYXMGEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.52

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.22

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.93

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.56

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

-0.92

+7.42

COBYX vs. MGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MGEMX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COBYX и MGEMX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и MGEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COBYXMGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-64.93%

+30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-52.50%

+43.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-52.50%

+36.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-52.50%

+35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-52.50%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-38.53%

+36.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-19.87%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

32.23%

-29.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и MGEMX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 2.90%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COBYXMGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

11.34%

-8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

22.68%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

56.76%

-44.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

29.68%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

25.04%

-11.39%

Сравнение комиссий COBYX и MGEMX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MGEMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и MGEMX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.08%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

COBYX and MGEMX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (11.34%) compared to COBYX (2.90%). In terms of maximum drawdown, COBYX dropped -34.18% vs MGEMX's -64.93%.

COBYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COBYX и MGEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор