PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COBYX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COBYX с GTDDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COBYX (The Cook & Bynum Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, COBYX returned 4.63%/yr vs 10.04%/yr for GTDDX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COBYX charges 1.49%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности COBYX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COBYX показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 45.32%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям GTDDX по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.04% соответственно.

COBYX

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.13%
С начала года
9.26%
6 месяцев
12.15%
1 год
13.73%
3 года*
8.17%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.63%

GTDDX

1 день
-1.85%
1 месяц
12.16%
С начала года
45.32%
6 месяцев
49.77%
1 год
71.23%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COBYX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.26%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		45.32%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between COBYX and GTDDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.53

The correlation between COBYX and GTDDX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cook & Bynum Fund

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с FSSGXCOBYX с PEMYXCOBYX с DAADXCOBYX с GBFAX
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX

Доходность на риск

COBYX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COBYX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COBYXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
3.73

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.57

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.67

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

5.00

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

19.87

-14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COBYX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COBYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа GTDDX равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COBYX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COBYXGTDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.73

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок COBYX и GTDDX

Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COBYXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-62.89%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-14.49%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-16.08%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-37.54%

+20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-39.58%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.09%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-18.75%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.63%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COBYX и GTDDX

Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 2.75%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COBYXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

8.53%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

16.92%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

19.44%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

16.40%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

16.92%

-3.28%

Сравнение комиссий COBYX и GTDDX

COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COBYX и GTDDX

Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GTDDX в 14.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.08%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%0.00%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.54%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%

Часто задаваемые вопросы

COBYX and GTDDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (8.53%) compared to COBYX (2.75%). In terms of maximum drawdown, COBYX dropped -34.18% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COBYX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор