Сравнение COBYX с AIEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX).
COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г.. AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности COBYX и AIEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COBYX и AIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
Доходность по периодам
С начала года, COBYX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у AIEMX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции COBYX уступали акциям AIEMX по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.57% соответственно.
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COBYX и AIEMX
COBYX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии AIEMX в 1.45%.
Доходность на риск
COBYX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск
COBYX
AIEMX
Сравнение COBYX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cook & Bynum Fund (COBYX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COBYX | AIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.83 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.56 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.64 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COBYX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между COBYX и AIEMX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COBYX и AIEMX
Дивидендная доходность COBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности AIEMX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COBYX и AIEMX
Максимальная просадка COBYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COBYX и AIEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COBYX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -46.21% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -15.17% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -43.75% | +26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -46.21% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -12.45% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -17.41% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.55% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COBYX и AIEMX
Текущая волатильность для The Cook & Bynum Fund (COBYX) составляет 5.20%, в то время как у Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что COBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COBYX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 10.03% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 14.39% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.61% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.92% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 19.27% | -5.72% |