PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 68.37% vs 47.26% for OILT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. COAL charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности COAL и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COAL показывает доходность 21.77%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.

COAL

1 день
-0.70%
1 месяц
8.24%
С начала года
21.77%
6 месяцев
24.50%
1 год
68.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и OILT

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		21.77%12.65%-16.01%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%5.87%

Correlation

The correlation between COAL and OILT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов COAL и OILT

Секторы
COAL
OILT

Энергетика

50.3%
94.2%

Сырьевые материалы

43.2%

-

Промышленность

6.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

5.8%

Энергетика

COAL
50.3%
OILT
94.2%

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
OILT

-

Промышленность

COAL
6.6%
OILT

-

Коммуникационные услуги

COAL

-

OILT

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

COAL

-

OILT

-

Финансовые услуги

COAL

-

OILT

-

Здравоохранение

COAL

-

OILT

-

Недвижимость

COAL

-

OILT

-

Технологии

COAL

-

OILT

-

Коммунальные услуги

COAL

-

OILT
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с ROBOCOAL с PSCE
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

COAL vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.70

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.25

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.44

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

8.37

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.70

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок COAL и OILT

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-35.21%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-13.79%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-8.67%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-12.93%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

5.66%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и OILT

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

9.94%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

21.13%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

28.09%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

28.72%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

28.72%

-1.12%

Сравнение комиссий COAL и OILT

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и OILT

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.16%2.63%1.80%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%

Часто задаваемые вопросы

COAL and OILT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.59%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs OILT's -35.21%.

On 1-year performance, COAL leads with 68.37% vs 47.26% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 68.37% return vs 47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 2.16% for COAL.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Texas Capital. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.35% for OILT.

COAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор