PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAL с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAL с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COAL (Range Global Coal Index ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - COAL tracks the VettaFi Global Coal Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past year, COAL returned 68.37% vs 46.66% for HAP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COAL charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности COAL и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Range Global Coal Index ETF (COAL) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COAL показывает доходность 21.77%, а HAP немного ниже – 21.49%.

COAL

1 день
-0.70%
1 месяц
8.24%
С начала года
21.77%
6 месяцев
24.50%
1 год
68.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAL и HAP

2026 (YTD)20252024
COAL
Range Global Coal Index ETF		21.77%12.65%-16.01%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%0.77%

Correlation

The correlation between COAL and HAP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.53

The correlation between COAL and HAP shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COAL и HAP

Секторы
COAL
HAP

Энергетика

50.3%
32.3%

Сырьевые материалы

43.2%
36.7%

Промышленность

6.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

COAL
50.3%
HAP
32.3%

Сырьевые материалы

COAL
43.2%
HAP
36.7%

Промышленность

COAL
6.6%
HAP
10.2%

Коммуникационные услуги

COAL

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

COAL

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

COAL

-

HAP
6.5%

Финансовые услуги

COAL

-

HAP

-

Здравоохранение

COAL

-

HAP
2.8%

Недвижимость

COAL

-

HAP
0.4%

Технологии

COAL

-

HAP
0.9%

Коммунальные услуги

COAL

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Range Global Coal Index ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с COAL:
COAL с PBOGCOAL с XLECOAL с CEFSCOAL с EMQQCOAL с FMUBCOAL с ROBOCOAL с PSCE
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

COAL vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAL
Ранг доходности на риск COAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COAL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COAL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAL c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Global Coal Index ETF (COAL) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.14

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.01

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

5.65

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

23.05

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COAL vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COAL на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COAL и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Просадки

Сравнение просадок COAL и HAP

Максимальная просадка COAL за все время составила -42.29%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COAL и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.29%

-50.73%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-8.31%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.95%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-12.03%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

2.03%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COAL и HAP

Range Global Coal Index ETF (COAL) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что COAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

4.37%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

12.24%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.39%

14.91%

+14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

18.24%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

19.74%

+7.86%

Сравнение комиссий COAL и HAP

COAL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAL и HAP

Дивидендная доходность COAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAL
Range Global Coal Index ETF		2.16%2.63%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

COAL and HAP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COAL has higher volatility (10.59%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, COAL dropped -42.29% vs HAP's -50.73%.

On 1-year performance, COAL leads with 68.37% vs 46.66% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COAL has performed better with a 68.37% return vs 46.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.

COAL has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.87% for HAP.

COAL tracks VettaFi Global Coal Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for COAL and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAL и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор