Сравнение COAGX с PHSWX
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and PHSWX (Parvin Hedged Equity Solari World Fund) are both Long-Short funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. COAGX charges 2.00%/yr vs 0.01%/yr for PHSWX.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и PHSWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHSWX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAGX и PHSWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 29.16% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 5.01% | 22.65% | 1.35% | 1.80% | -12.69% | 3.47% |
Correlation
The correlation between COAGX and PHSWX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between COAGX and PHSWX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COAGX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск
COAGX
PHSWX
Сравнение COAGX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок COAGX и PHSWX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -94.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -93.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -29.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и PHSWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | PHSWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 754.83% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 725.42% | — |
Сравнение комиссий COAGX и PHSWX
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и PHSWX
COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHSWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund | 0.46% | 0.49% | 1.12% | 2.04% | 2.24% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and PHSWX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и PHSWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор