PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAGX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAGX с ICMUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and ICMUX (Intrepid Income Fund) are both mutual funds - COAGX is a Long-Short fund managed by Caldwell & Orkin, while ICMUX is a Multisector Bonds fund managed by Intrepid Funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. COAGX charges 2.00%/yr vs 0.91%/yr for ICMUX.

Доходность

Сравнение доходности COAGX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICMUX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.81%
1 год
8.15%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAGX и ICMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%17.44%35.58%31.98%-7.18%27.17%11.06%24.20%-15.53%0.93%
ICMUX
Intrepid Income Fund		2.32%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%0.53%3.79%

Correlation

The correlation between COAGX and ICMUX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2010 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с UGLCOAGX с AVALXCOAGX с QLENXCOAGX с SPMOCOAGX с QMNNXCOAGX с TQQQCOAGX с CTA
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с CGMSICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Доходность на риск

COAGX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAGX
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAGX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COAGX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COAGXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.09

—

Просадки

Сравнение просадок COAGX и ICMUX

Загрузка графика...

Показатели просадок

COAGXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COAGX и ICMUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COAGXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.58%

—

Сравнение комиссий COAGX и ICMUX

COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAGX и ICMUX

COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.55%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Часто задаваемые вопросы

COAGX and ICMUX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAGX и ICMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор