PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAGX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COAGX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности COAGX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COAGX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%17.44%35.58%31.98%-7.18%27.17%11.06%24.20%-15.53%0.93%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с SPMOCOAGX с QLENXCOAGX с QMNNXCOAGX с AVALXCOAGX с UGLCOAGX с TQQQCOAGX с SPY
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с SAOAXGTAPX с GARIXGTAPX с RLSIXGTAPX с VMNIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий COAGX и GTAPX

COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.

COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Доходность на риск

COAGX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAGX
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAGX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COAGX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COAGXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Корреляция

Корреляция между COAGX и GTAPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAGX и GTAPX

COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		15.63%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COAGX и GTAPX

Загрузка...

Показатели просадок

COAGXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COAGX и GTAPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

COAGXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.18%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.20%

—