PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COAGX с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAGX с GDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both funds - COAGX is a Long-Short fund managed by Caldwell & Orkin, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COAGX charges 2.00%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности COAGX и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
-5.84%
1 месяц
-7.30%
С начала года
4.75%
6 месяцев
6.10%
1 год
46.80%
3 года*
43.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAGX и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%17.44%35.58%31.98%-8.35%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.75%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Correlation

The correlation between COAGX and GDE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.45

Over the past year, the correlation between COAGX and GDE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с UGLCOAGX с AVALXCOAGX с SPMOCOAGX с QLENXCOAGX с QMNNXCOAGX с TQQQCOAGX с CTA
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с GOLY

Доходность на риск

COAGX vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAGX
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAGX c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COAGX vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COAGXGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.09

—

Просадки

Сравнение просадок COAGX и GDE

Загрузка графика...

Показатели просадок

COAGXGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-22.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COAGX и GDE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COAGXGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.04%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.27%

—

Сравнение комиссий COAGX и GDE

COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAGX и GDE

COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.12%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COAGX and GDE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAGX и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор