PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COAGX с BLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COAGX с BLOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both funds - COAGX is a Long-Short fund managed by Caldwell & Orkin, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. COAGX charges 2.00%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.

Доходность

Сравнение доходности COAGX и BLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COAGX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOX

1 день
-2.57%
1 месяц
-20.75%
6 месяцев
-23.97%
С начала года
-9.25%
1 год
-20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COAGX и BLOX

2026 (YTD)2025
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		3.61%12.24%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		-9.25%8.17%

Correlation

The correlation between COAGX and BLOX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

Nicholas Crypto Income ETF

Часто сравнивают с COAGX:
COAGX с UGLCOAGX с AVALXCOAGX с QLENXCOAGX с SPMOCOAGX с QMNNXCOAGX с TQQQCOAGX с CTA
Часто сравнивают с BLOX:
BLOX с BITOBLOX с BLOKBLOX с LFGYBLOX с HOOWBLOX с ULTYBLOX с FBTCBLOX с QQQI

Доходность на риск

COAGX vs. BLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COAGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLOX
Ранг доходности на риск BLOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COAGX c BLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COAGXBLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.98

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-0.82

—

COAGX vs. BLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COAGX и BLOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

COAGXBLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-47.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-37.26%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

24.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COAGX и BLOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COAGXBLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

41.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

54.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

53.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

53.71%

—

Сравнение комиссий COAGX и BLOX

COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии BLOX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COAGX и BLOX

COAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		53.38%22.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund		0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%

Часто задаваемые вопросы

COAGX and BLOX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COAGX и BLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор