Сравнение CNYB.L с CBND.L
CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.58%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYB.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYB.L торгуется в GBP, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNYB.L показывает доходность 5.09%, а CBND.L немного ниже – 4.91%.
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYB.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 2.58% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 5.51% | 0.03% |
Correlation
The correlation between CNYB.L and CBND.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between CNYB.L and CBND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYB.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
CNYB.L
CBND.L
Сравнение CNYB.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYB.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.04 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 5.63 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYB.L и CBND.L
Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYB.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -16.35% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.40% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -9.09% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -16.35% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -3.99% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -7.46% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.23% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYB.L и CBND.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) составляет 1.24%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYB.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.53% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.89% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.40% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.92% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 8.34% | +3.13% |
Сравнение комиссий CNYB.L и CBND.L
CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CBND.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYB.L и CBND.L
Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CNYB.L and CBND.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
CNYB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CBND.L is Government Bonds. CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор