Сравнение CNYA с KJD
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) are both China Equities funds. CNYA is passively managed, while KJD is actively managed. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CNYA charges 0.60%/yr vs 1.26%/yr for KJD.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и KJD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у KJD с доходностью 20.75%.
CNYA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 5.47%
- Всё время*
- 5.81%
KJD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 45.13%
- 6 месяцев
- 33.86%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $938.92K | $2.18M | $4.08M | |
| $82.80K | $59.70K | $79.08K |
Сравнение доходности по годам CNYA и KJD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.72% | 4.76% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 20.75% | -28.21% |
Correlation
The correlation between CNYA and KJD is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. KJD — Ранг доходности на риск
CNYA
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CNYA c KJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA | KJD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA и KJD
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке KJD в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и KJD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -50.81% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -19.35% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -29.93% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и KJD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | KJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.22% | 60.56% | -40.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 60.56% | -36.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 60.56% | -36.93% |
Сравнение комиссий CNYA и KJD
CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и KJD
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.81% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and KJD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
CNYA has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 1.26% for KJD.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и KJD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор