PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYA с IASH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).

CNYA и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и IASH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		-0.52%26.55%11.04%-14.55%-26.12%3.53%41.86%35.66%-25.48%28.14%
Разные валюты инструментов

CNYA торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью -0.52%.

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

IASH.L

1 день
1.15%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
25.61%
3 года*
4.90%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с FLCHCNYA с GXC
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EUNL.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с IWDA.ASIASH.L с XCH.TOIASH.L с HSTC.L

Сравнение комиссий CNYA и IASH.L

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD

Доходность на риск

CNYA vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.50

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.98

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.75

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

10.32

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.01

+0.22

Корреляция

Корреляция между CNYA и IASH.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и IASH.L

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и IASH.L

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IASH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYAIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-48.39%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.84%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-42.23%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-17.38%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-24.91%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и IASH.L

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYAIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.72%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

11.23%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.04%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

22.67%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.51%

+0.09%