PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IASH.L с ICGA.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IASH.L и ICGA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и ICGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.33%
22.55%
IASH.L
ICGA.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IASH.L:

0.56

ICGA.DE:

1.60

Коэф-т Сортино

IASH.L:

1.03

ICGA.DE:

2.37

Коэф-т Омега

IASH.L:

1.14

ICGA.DE:

1.31

Коэф-т Кальмара

IASH.L:

0.35

ICGA.DE:

0.83

Коэф-т Мартина

IASH.L:

1.38

ICGA.DE:

4.45

Индекс Язвы

IASH.L:

11.34%

ICGA.DE:

9.84%

Дневная вол-ть

IASH.L:

27.70%

ICGA.DE:

27.49%

Макс. просадка

IASH.L:

-49.29%

ICGA.DE:

-55.95%

Текущая просадка

IASH.L:

-29.06%

ICGA.DE:

-32.67%

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ICGA.DE с доходностью 8.46%.


IASH.L

С начала года

1.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

19.66%

1 год

17.48%

5 лет

2.20%

10 лет

N/A

ICGA.DE

С начала года

8.46%

1 месяц

11.71%

6 месяцев

30.43%

1 год

42.60%

5 лет

-1.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IASH.L и ICGA.DE

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ICGA.DE в 0.28%.


IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD
График комиссии IASH.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ICGA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IASH.L и ICGA.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IASH.L
Ранг риск-скорректированной доходности IASH.L, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

ICGA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ICGA.DE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IASH.L c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IASH.L, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.511.15
Коэффициент Сортино IASH.L, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.961.82
Коэффициент Омега IASH.L, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.23
Коэффициент Кальмара IASH.L, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.310.58
Коэффициент Мартина IASH.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.192.91
IASH.L
ICGA.DE

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ICGA.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и ICGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.51
1.15
IASH.L
ICGA.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и ICGA.DE

Ни IASH.L, ни ICGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и ICGA.DE

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -49.29%, что меньше максимальной просадки ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и ICGA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-35.56%
-42.47%
IASH.L
ICGA.DE

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и ICGA.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) составляет 4.71%, в то время как у iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.71%
6.87%
IASH.L
ICGA.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab