PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IASH.L с EMIM.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IASH.L и EMIM.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
13.94%
2.75%
IASH.L
EMIM.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IASH.L:

0.60

EMIM.L:

1.13

Коэф-т Сортино

IASH.L:

1.09

EMIM.L:

1.64

Коэф-т Омега

IASH.L:

1.15

EMIM.L:

1.21

Коэф-т Кальмара

IASH.L:

0.38

EMIM.L:

1.06

Коэф-т Мартина

IASH.L:

1.49

EMIM.L:

4.54

Индекс Язвы

IASH.L:

11.23%

EMIM.L:

3.17%

Дневная вол-ть

IASH.L:

27.67%

EMIM.L:

12.87%

Макс. просадка

IASH.L:

-49.29%

EMIM.L:

-31.70%

Текущая просадка

IASH.L:

-29.73%

EMIM.L:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 3.45%.


IASH.L

С начала года

0.69%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

17.73%

1 год

16.74%

5 лет

2.17%

10 лет

N/A

EMIM.L

С начала года

3.45%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

6.18%

1 год

12.23%

5 лет

4.24%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IASH.L и EMIM.L

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%.


IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD
График комиссии IASH.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IASH.L и EMIM.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IASH.L
Ранг риск-скорректированной доходности IASH.L, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

EMIM.L
Ранг риск-скорректированной доходности EMIM.L, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IASH.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IASH.L, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.530.90
Коэффициент Сортино IASH.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.001.34
Коэффициент Омега IASH.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.16
Коэффициент Кальмара IASH.L, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.320.60
Коэффициент Мартина IASH.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.282.68
IASH.L
EMIM.L

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.53
0.90
IASH.L
EMIM.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и EMIM.L

Ни IASH.L, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и EMIM.L

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и EMIM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-36.88%
-12.81%
IASH.L
EMIM.L

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и EMIM.L

iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.09%
3.82%
IASH.L
EMIM.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab