Сравнение IASH.L с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
IASH.L и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IASH.L и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IASH.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.61% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | -17.27% | 4.48% | 37.65% | 29.94% | -21.35% | 17.95% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.72% | 12.81% | 21.44% | 17.50% | -9.07% | 24.68% | 12.21% | 22.23% | -3.21% | 12.09% |
Разные валюты инструментов
IASH.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IASH.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции IASH.L уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 5.38% против 12.93% соответственно.
IASH.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 5.38%
IWDA.AS
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IASH.L и IWDA.AS
IASH.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Доходность на риск
IASH.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IASH.L
IWDA.AS
Сравнение IASH.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASH.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.62 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 4.24 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 16.28 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASH.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.77 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IASH.L и IWDA.AS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASH.L и IWDA.AS
Ни IASH.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IASH.L и IWDA.AS
Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IASH.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -33.63% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -13.21% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -21.59% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | -33.63% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.38% | -3.99% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -4.28% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.66% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASH.L и IWDA.AS
iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IASH.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.43% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 8.26% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.09% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 13.73% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 14.85% | +8.06% |