PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IASH.L с CHIN.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IASH.L и CHIN.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и CHIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF (CHIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.34%
17.47%
IASH.L
CHIN.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IASH.L:

0.56

CHIN.DE:

1.16

Коэф-т Сортино

IASH.L:

1.03

CHIN.DE:

1.84

Коэф-т Омега

IASH.L:

1.14

CHIN.DE:

1.26

Коэф-т Кальмара

IASH.L:

0.35

CHIN.DE:

1.72

Коэф-т Мартина

IASH.L:

1.38

CHIN.DE:

3.14

Индекс Язвы

IASH.L:

11.34%

CHIN.DE:

9.74%

Дневная вол-ть

IASH.L:

27.70%

CHIN.DE:

26.44%

Макс. просадка

IASH.L:

-49.29%

CHIN.DE:

-17.74%

Текущая просадка

IASH.L:

-29.06%

CHIN.DE:

-9.77%

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 3.50%.


IASH.L

С начала года

1.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

19.66%

1 год

17.48%

5 лет

2.20%

10 лет

N/A

CHIN.DE

С начала года

3.50%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

25.04%

1 год

30.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IASH.L и CHIN.DE

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.


CHIN.DE
KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF
График комиссии CHIN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IASH.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IASH.L и CHIN.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IASH.L
Ранг риск-скорректированной доходности IASH.L, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

CHIN.DE
Ранг риск-скорректированной доходности CHIN.DE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IASH.L c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IASH.L, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.510.81
Коэффициент Сортино IASH.L, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.961.37
Коэффициент Омега IASH.L, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.19
Коэффициент Кальмара IASH.L, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.610.97
Коэффициент Мартина IASH.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.191.95
IASH.L
CHIN.DE

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CHIN.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и CHIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.00Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09
0.51
0.81
IASH.L
CHIN.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и CHIN.DE

Ни IASH.L, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и CHIN.DE

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -49.29%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и CHIN.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-17.63%
-14.82%
IASH.L
CHIN.DE

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и CHIN.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) составляет 4.71%, в то время как у KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF (CHIN.DE) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.71%
5.22%
IASH.L
CHIN.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab